ДеМарк назвал эти точки TD Points, а линии, соединяющие их как TD Lines. Их значение также ранжируется по количеству окружающих максимумов и минимумов. Тем не менее, стоит отслеживать TD-Линии на разных таймфреймах и/или TD-Линии на разных уровнях, так как прорыв будет более вероятен, когда на него укажут сразу несколько сигналов. Тут следует пояснить некоторые термины, введённые Томасом ДеМарком. TD-максимумом называется бар, который обладает самой высокой ценой закрытия по сравнению с точками закрытия некоторого количества свечей в окрестности.
История динамики цен повторяется
Как и в случае построения линий тренда, применение уровней коррекции Фибоначчи является весьма субъективным процессом. Точка прорыва TD-Линии спроса в нашем случае находится на отметке 9398. Как видите, результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии предложения, поэтому, если свеча X в таких условиях создает прорыв уровня предложения, его можно считать истинным. Если соединить TD-Точки спроса (поддержки) E и F на нашем примере, то мы получим TD-Линию поддержки (спроса). Как видите, эта линия была пробита, но кардинального разворота тренда не случилось, и цена продолжила свой рост. Как и в классическом техническом анализе, линии поддержки и сопротивления часто меняют свое значение.
Уникальные свойства стандартных индикаторов форекс
Для большего понимания возьмем ситуацию, в которой рынок на некоторое время ограничен достаточно узким ценовым диапазоном. Этот сигнал можно рассматривать в качестве начала вероятного расширительного прорыва. TD REBO как раз и используется для обнаружения начала подобных прорывов, позволяя трейдерам по максимуму использовать их потенциал. Технические аналитики изучают движения цен на фондовых, товарных, валютных и срочных рынках. Кроме того, считается, что технический анализ можно использовать на любом отрезке времени. Направление текущего тренда технические аналитики определяют по изменению максимумов и минимумов цены.
Цель технического анализа
Фундаментальный анализ применяют долгосрочные инвесторы, которые могут игнорировать краткосрочные колебания цены. Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов.
Он основан на том, чтобы математически обработать предшествующие значения цены и на их основе составить прогноз относительно будущего движения. На графике выше видно, что, по факту, цена отработала данный сценарий. Мы видим на графике выше, что цена преодолела нижнюю границу TD Tolerance, следовательно, для нас отпадают условия 2 и 3 из вышеперечисленных и остаются актуальными только 1 и 4.
Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки. Паттерны разворота – наоборот, подтверждают, что цена собирается развернуться. Подробнее различные фигуры мы рассматриваем в отдельном материале на сайте FxTeam.
Следуя такому же принципу подсчета, вы уже сами сможете легко определить, что точка Е – это TD Точка поддержки седьмого уровня, а точка F – TD Точка поддержки шестого уровня. На представленном дневном графике видно, что уровень закрытия бара под номером 5 выше уровней закрытия предыдущих четырёх баров. Значит, мы можем предположить, что в ближайшем будущем цена будет расти. После рассматриваемой свечи, следующая, под номером 6, закрывается вниз (уровень закрытия ниже открытия – на графике – красный цвет).
И наоборот, если свеча предстоящая падению уже обновила уровень минимума для точки закрытия, то это говорит о том, что значительная часть участников рынка готовятся к падению и не уверены в лонгах. Следовательно, с большой долей вероятности прорыв окажется ложным, так как панические распродажи в таком случае маловероятны и быкам намного легче откупить такое падение. Если уровень закрытия X-1 выше закрытия X-2, то высока вероятность того, что бар X закроется ниже TD Линии спроса (поддержки). Для построения TD-Линии сопротивления (предложения) на нашем примере мы проведем прямую через TD Точки сопротивления A и B. Рассматривая движение цены, мы видим пробой этой линии вверх. Ключом к объективному построению линий тренда является выбор правильных точек.
Локальным максимумом на графике является бар под номером 2, который закрывается выше предыдущей свечи под номером один. Следующий после максимума закрытие бара под номером 3 происходит вниз, и оно немого выше закрытия предшествующей максимуму свечи под номером 1. Для того, чтобы понять, как считаются данные уровни, необходимо для начала дать определение истинного диапазона цены. Как вы понимаете, диапазоном цены считается разница между максимум и минимумом цены в течении одного бара, следовательно, истинным диапазоном считается разница между истинными максимумами и минимумами.
Если сигнал появляется на пятом по счету баре после пиковой точки, то его нельзя считать достоверным. Кроме того, если на двух свечах до бара включительно с уровнем закрытия, не соответствующей общей тенденции, наблюдаются два ценовых разрыва, то возможность разворота ставится под сомнение. Если на графике образовался краткосрочный ценовой пик, то путем простых вычислений мы можем оценить вероятность дальнейшего разворота динамики цен. Для регистрации пика необходимо, чтобы максимум ценового бара был выше максимумов восьми предшествующих ему.
Прайс экшен опирается на основные понятия технического анализа — уровни поддержки и сопротивления, двойные или тройные вершины и впадины, круглые числа, фальшивые и истинные прорывы. В этом методе аналитики не используют индикаторы, потому что считают, что все индикаторы запаздывают. Они анализируют спрос и предложение, текущий тренд, модели свечей и уровни. Свечной график — это вид графика, очень похожий на бары, но вместо черточек используются цветные прямоугольники. Эти графики называют свечами, потому что у прямоугольников есть черточки сверху и снизу. Прямоугольник называют телом свечи, а линии сверху и снизу — тенями.
С ней он связывает факт того, что коррекционное движение часто не доходит до максимума, прекращаясь на отметке равной цене закрытия в день ценового максимума или минимума, в зависимости от направления тренда. Т.е., уровень закрытия свечи, которая сформировала точку А является «магнитной ценой» (TD Magnet). Свойство магнетизма данного уровня связано с тем, что многие трейдеры начинают закрывать сделки приближаясь к отметке предыдущей максимальной цены, опасаясь отскока от линии сопротивления. Как видите, каждая из этих точек имеет минимальную цену закрытия среди своего окружения. В данном случае, точка D будет называться TD Точкой поддержки двенадцатого уровня. После этого, рост данной TD точки закончится, так как с левой стороны уже не будет 15 свечи, чей уровень закрытия будет выше точки D.
Т.е., иными словами, мы делаем вывод, что входить в сделку и принимать инвестиционно решение еще рано. Для облегчения поиска точек экстремума я воспользовался индикатором «Фрактал Билла Вильямса». Он ищет свечу окруженную с двух сторон свечами, которые имеют цену закрытия/открытия ниже/выше чем у нее и обозначает ее галочкой.
Затем падение цены замедлилось, и она вернулась в пределы полос. Трендовая линия, которая соединяет понижающиеся вершины MACD, была сломлена. Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro. Например, если Stochastic (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, то это считается признаком сохранения тренда на снижение.
- Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.
- Далее мы продолжим изучение инструментов Томаса ДеМарка и более подробно изучим TD-Линию предложения и сигналов, которые связаны с ней.
- TD Sequential и TD Combo – это два ключевых индикатора, разработанных ДеМарком.
- Вскоре после этого рынок корректировался, подтверждая предсказание индикатора.
Просчёт начала и конца корректировочного движения позволит нам открывать сделки против тренда и вовремя их закрывать. Рассматривая нисходящий тренд, трейдеры всегда ищут точки входа в длинные сделки LONG. Таким сигналом, согласно методу Томаса ДеМарка можно назвать истинный прорыв линии сопротивления.
Как мы уже знаем из прошлой статьи, истинный диапазон для свечи 1 равен 9768,7 USD. Следовательно, на графике выше истинный диапазон отмечен фиолетовой заливкой и равен 893,2 USD. Теперь рассмотрим пример работы данного индикатора на уже известных нам случаях из предыдущей статьи (см. здесь). Индикатор можно использовать в качестве самостоятельного инструмента анализа для определения точек входа и выхода.
Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Если результат вычислений находится выше уровня относительной TD коррекции, то после прорыва уровня TD коррекции цена продолжит падать. На графике выше видно, что перед регистрацией точки В цена снизилась относительно предыдущего дня. Данный сигнал говорит о перепроданности рынка и мы можем открывать сделку внутри дня, ожидая достижения ценой уровня TD коррекции.
Фундаментальный аналитик же пытается понять, почему цена изменилась. Вообще же, Скользящая средняя – это хороший фильтр для определения тренда и интерпретации движения других, более сложных индикаторов. Однако обратите внимание, что подобная система, как правило, не используется трейдерами в качестве основной. К примеру, скользящая средняя с периодом 15 на 5-ти минутном тайм-фрейме будет для вас суммировать цены закрытия последних пятнадцати пятиминутных свечей, а затем делить полученную сумму на 15. Простая скользящая средняя демонстрирует усредненную цену актива, за исключением малозначительных колебаний.
Они разработали свой язык, благодаря которому «считывают» торговые сигналы и совершают сделки в зависимости от своей торговой стратегии. Следует отметить, что на практике редко приходится вручную вычислять разницы между максимумом и уровнем закрытия баров. Для демонстрации обратной ситуации я взял 4-часовой график BTCUSD. В отмеченной зоне бар под номером 3 закрывается по той же цене, что и его предшественник под номером 2. Так как свеча 2 закрывается ниже свечи 1, то мы можем предположить, что в ближайшей перспективе стоит ожидать снижения цены. Затем, для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтите минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня.
Если рынок закрывается выше уровня коррекции 0,382, есть реальная вероятность, что он дойдёт до уровня коррекции 0,618. Если он закроется выше уровня коррекции 0,618, вполне вероятно, что рынок расширится ещё выше, до магнитной цены. ДеМарк для расчета уровней коррекции использует три ценовые точки и коэффициенты, полученные из числовой последовательности Фибоначчи. В случае, когда мы ищем уровни TD Коррекции в ожидании падения рынка, то первой точкой В задается последний зафиксированный ценовой минимум (опорный).
Пример применения данного индикатора традиционно рассмотрим на рынке BTCUSD. Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка. Сегодня ни для кого не является тайной, что все финансовые рынки взаимосвязаны. Рынки акций, облигаций, товаров и валют тесно переплетены между собой. Локальный минимум – “критическая точка” – располагается на уровне 3123 USD – точка A.
В большинстве случаев, когда цены ограничиваются определенным диапазоном, рынок будет находиться в пределах TD Channel I. Движение рынка у границ каналов позволяет трейдеру выявлять уровни, способные инициировать краткосрочные развороты цен. Другими словами, пересечение верхнего или нижнего уровней нельзя считать сигналом к продолжению движения. Напротив, закрытие бара за пределами каналов является косвенным свидетельством о скором развороте тренда.
Цены двигаются не хаотично, а подчиняются определенным закономерностям. Трейдеру важно вовремя распознать тенденцию и присоединиться к ней. Технические аналитики считают, что действующий тренд, скорее всего, будет и дальше развиваться, а не разворачиваться в другую сторону.
Чем большее значение в графе «Период» вы устанавливаете при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, тем более «сглаженной» будет SMA. Так как первое значение значительно больше второго и новый максимум свечи 3 не превышает максимум исходной свечи 2, можно сделать вывод о развороте рынка вниз. И действительно, в последующие дни наблюдалась устойчивая медвежья тенденция, что хорошо видно на графике. Условиям истинности минимума соответствует текущий минимум свечи на 11208, условиям истинности максимума соответствует максимальное значение предыдущей свечи в районе – 12101,2.
Для тех, кто применял методику ДеМарка, это стало сигналом к осторожности. Вскоре после этого рынок корректировался, подтверждая предсказание индикатора. ДеМарк, в своих работах, уделяет внимание томас демарк технический анализ не только анализу рынка, но и важности самоанализа трейдера. Журнал TMM позволяет не просто вести учет сделок, но и анализировать свои решения, выявлять частые ошибки и оптимизировать стратегию.
Такой тип подходит лишь для поверхностного анализа движения цены на форекс. Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. Ценовые разрывы или гэпы представляют собой скачки цены выше или ниже цены закрытия предыдущего дня. На графике они фиксируются, как заметные пробелы между соседними свечами. Ценовые разрывы обычно возникают, когда под влиянием последних новостей стоимость актива внезапно повышается или снижается при отсутствии новых контрактов.
Также, используя эти уровни вы можете находить сигналы для своевременного закрытия сделок при неожиданных разворотах тренда раньше, чем это сделают остальные участники торгов. Такое преимущество позволяет не только сократить убытки, но и открывать встречные сделки. Как мы знаем, метод ДеМарка работает с самыми свежими данными.
Более того, конструктивные особенности индикатора TD Range Expansion Breakout ставят его в один ряд c TD Range Projection и TD Tolerance, поэтому имеет значение использовать данные индикаторы вместе. Если цена пробивает первый верхний уровень, то очень вероятно, что в течение дня она достигнет второго верхнего уровня. TD Range Expansion Breakout – позволяет прогнозировать дальнейшую силу или слабость рынка в ситуациях, когда цена пробивает внутрибаровый уровень.
Когда три эти сигнала совпали, Аппель открыл длинную позицию. Другую половину он оставил в надежде на то, что цена продолжит расти. Но закрыл и вторую часть, когда быстрая линия MACD развернулась вниз. Бары были популярны у аналитиков до того, как появились свечные графики. На рынке торгуют люди, а они склонны вести себя похожим образом в определенных ситуациях, поэтому прошлое повторяется. Статья размещена сугубо в целях расширения кругозора, мы не хотим учить вас теханализу и не призываем использовать его на практике.
На рисунке выше видно, что цена закрытия бара (X-1) ниже (Х-2). Исходя из этих данных, мы можем предположить, что прорыв линии сопротивления, который сделал бар Х будет ложным. В современных торговых системах можно настроить цвет бара и видимость цен открытия и закрытия.
Основные инструменты математического анализа — индикаторы и осцилляторы. В США такие графики стали известны в 1990-х годах благодаря Стиву Нисону и его книге «Японские свечи. Линейный график — это прямая линия, которая чаще всего соединяет цены закрытия финансового актива. Как правило, технический анализ применяют для трейдинга и краткосрочных вложений.
Точно также и цены предыдущих 10 баров, расположенных напротив красной зоны, превышают значения Х. А минимум свечи будет истинным, следовательно, если он ниже уровня закрытия двумя барами ранее. Нередко рынок открывается ниже ожидаемого минимума или выше максимума. Подобные случаи не стоит воспринимать, как провал прогнозирования.